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在数据分析中，如果特征太多，或者特征之间的相关性太高，通常可以用PCA来进行降维。比如通过对原有10个特征的线性组合, 我们找出3个主成分，就足以解释绝大多数的方差，该算法在高维数据集中被广泛应用。
算法（没时间看版本）：
- 将数据标准化，即把所有数据转换以原点为中心；
- 划一条通过原点的直线，将所有点投影到该直线上，然后计算这些投影点到原点的距离平方和。设想我们不停的转动该直线，最终找到一条直线使得这个距离平方和最大，也就是该直线最接近所有的点，该直线为特征向量的方向，称为PC1，这个距离平方和即为特征值；
- 按同样的方法，找到第二条直线，该直线与PC1垂直且距离平方和最大，为PC2；
- 重复该过程直到找到所有的PC；
- 根据需求，确定头部的几个PC可以解释绝大多数方差。
下面先给出几个相关的概念。
协方差和散度矩阵
样本均值：
x ˉ = 1 n ∑ i = 1 N x i \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N x_i xˉ=n1i=1∑Nxi
样本方差：
S 2 = 1 n − 1 ∑ i = 1 n ( x i − x ˉ ) 2 S^2=\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n {(x_i-\bar{x})}^2 S2=n−11i=1∑n(xi−xˉ)2
样本X和样本Y的协方差：
C o v ( X , Y ) = E [ ( X − E ( X ) ) ( Y − E ( Y ) ) ] = 1 n − 1 ∑ i = 1 n ( x i − x ˉ ) ( y i − y ˉ ) Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y}) Cov(X,Y)=E[(X−E(X))(Y−E(Y))]=n−11i=1∑n(xi−xˉ)(yi−yˉ)
- 方差的计算是针对一维特征的，即针对同一特征不同样本的取值来进行计算得到；而协方差必须要求至少满足二维特征；方差是协方差的特殊情况。
- 方差和协方差的除数是 n − 1 n-1 n−1，这是为了得到方差和协方差的无偏估计。
协方差为正时，说明X和Y是正相关关系；为负时负相关关系；为0时相互独立。 C o v ( X , X ) Cov(X,X) Cov(X,X)就是X的方差。当样本是n维数据时，它们的协方差实际上是协方差矩阵（对称方阵）。
散度矩阵
S = ∑ k = 1 n ( x k − m ) ( x k − m ) T S=\sum_{k=1}^{n}(x_k-m)(x_k-m)^T S=k=1∑n(xk−m)(xk−m)T
其中 m = 1 n ∑ k = 1 n x k m=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k m=n1∑k=1nxk
对于数据X的散度矩阵为 X X T XX^T XXT。其实协方差矩阵和散度矩阵关系密切，散度矩阵就是协方差矩阵乘以（总数据量-1）。因此它们的特征值和特征向量是一样的。同时散度矩阵是SVD奇异值分解的一步，因此PCA和SVD有密切关系。
特征值分解矩阵原理
- 特征值与特征向量
如果一个向量v是矩阵A的特征向量，则一定可以表示成下面的形式：
A v = λ v Av=\lambda v Av=λv
其中， λ \lambda λ是特征向量v对应的特征值，一个矩阵的一组特征向量是一组正交向量。 - 特征值分解矩阵
对于矩阵A，有一组特征向量v，将这组向量进行正交化单位化，就能得到一组正交单位向量。特征值分解，就是将矩阵A分解为如下式：
A = Q ∑ Q − 1 A=Q\sum Q^{-1} A=Q∑Q−1
其中，Q是矩阵A的特征向量组成的矩阵， ∑ \sum ∑则是一个对角阵，对角线上的元素就是特征值。
SVD分解矩阵原理
奇异值分解是一个能使用任意矩阵的一种分解的方法，对于任意矩阵A总是存在一个奇异值分解：
A = U ∑ V T A=U\sum V^T A=U∑VT
假设A是一个 m × n m\times n m×n矩阵，那么得到的U是一个 m × m m\times m m×m的方阵，U里面的正交向量被称为左奇异向量。 ∑ \sum ∑是一个 m × n m\times n m×n矩阵， ∑ \sum ∑除了对角线其他元素都为0.对角线上的元素称为奇异值。 V T V^T VT是V的转置矩阵，是一个 n × n n\times n n×n的方阵，它里面的正交向量被称为右奇异值向量。通常 ∑ \sum ∑上的值按从大到小的顺序排列。
SVD算法：
- 求 A A T AA^T AAT的特征值和特征向量，用单位化的特征向量构成U；
- 求 A T A A^TA ATA的特征值和特征向量，用单位化的特征向量构成V；
- 将 A A T AA^T AAT或者 A T A A^TA ATA的特征值求平方根，然后构成 ∑ \sum ∑。
基于特征值分解协方差矩阵实现PCA算法
输入：数据集 X = x 1 , x 2 , x 3 , . . . , x n X={x_1,x_2,x_3,...,x_n} X=x1,x2,x3,...,xn，需要降到k维。
1.去平均值（即去中心化），即每一位特征减去各自的平均值。
2.计算协方差矩阵 1 n X X T \frac{1}{n}XX^T n1XXT，注：这里除或不除样本数量 n n n或 n − 1 n-1 n−1，其实对求出的特征向量没有影响。
3.用特征值分解方法求协方差矩阵 1 n X X T \frac{1}{n}XX^T n1XXT的特征值与特征向量。
4.对特征值从大到小排序，选择其中最大的k个。然后将对应的k个特征向量分别作为行向量组成特征向量矩阵P。
5.将数据转换到k个特征向量构建的新空间中，即 Y = P X Y=PX Y=PX。
基于SVD分解协方差矩阵实现PCA算法
输入：数据集 X = x 1 , x 2 , x 3 , . . . , x n X={x_1,x_2,x_3,...,x_n} X=x1,x2,x3,...,xn，需要降到k维。
1.去平均值（即去中心化），即每一位特征减去各自的平均值。
2.计算协方差矩阵 1 n X X T \frac{1}{n}XX^T n1XXT，注：这里除或不除样本数量 n n n或 n − 1 n-1 n−1，其实对求出的特征向量没有影响。
3.用SVD分解方法求协方差矩阵 1 n X X T \frac{1}{n}XX^T n1XXT的特征值与特征向量。
4.对特征值从大到小排序，选择其中最大的k个。然后将对应的k个特征向量分别作为行向量组成特征向量矩阵。
5.将数据转换到k个特征向量构建的新空间中。